The correlation theory for stationary stochastic processes applied to exponential smoothing

Abstract

Samenvatting Er wordt aangetoond dat tijdreeksen x (t), die stationaire eerste incrementen y (t) met een zeer speciale correlatiefunctie (φ yy () hebben, d.m.v. exponential smoothing optimaal in de zin van Wiener geëxtrapoleerd worden. De smoothing parameter a. is gemakkelijk met behulp van (φ yy () te berekenen. Het blijkt bovendien dat deze parameter soms ook groter dan één kan zijn. Een aantal generalisatus worden gediscussieerd en voor een daarvan wordt de extra‐polatie formule berekend.